Senior Quantitative Analyst (m/w/d)

Senior Quantitative Analyst (m/w/d)

Über uns

Wir, der Prüfungsverband deutscher Banken e.V., sind ein wichtiger Bestandteil des Einlagensicherungssystems des privaten Bankgewerbes in Deutschland. Gegründet im Jahr 1969 sind wir Risikomanager für die Einlagensicherung von aktuell über 130 Instituten. Unser anspruchsvolles und höchst interessantes Arbeitsumfeld bietet ein breites Aufgabenspektrum und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in verschiedenen Berufsbildern.

Für die Erreichung unserer Ziele suchen wir engagierte Talente, die mit uns und für unsere Mitglieder die Zukunft gestalten, Mitdenken und neue Impulse geben wollen.

Für den Bereich Modelle und Methoden suchen wir ab sofort und unbefristet einen:

Mathematiker / Physiker / Volkswirt als Senior Quantitative Analyst (m/w/d)

Voll- oder Teilzeit (32-39 Stunden/Woche)

80.000 - 100.000 Euro Bruttojahresgehalt (abhängig von Ihrer Qualifikation und Erfahrung)

Ihre Aufgaben

Validierung und Entwicklung von Methoden zur Risikobewertung der zu überwachenden Banken inklusive Reporting in Management-Gremien (u. a. Rating-Verfahren, LGD-Modelle, Portfoliorisiko-Modelle, NFR-Modelle, Stresstesting)

Bei Vorliegen ausreichender Qualifikationen perspektivisch Verhinderungsvertretung für die Bereichsleitung

Entwicklung und Pflege von Skripten (primär in der Programmiersprache R) sowie Datenanalyse zur Risikobeurteilung von Banken / Portfolien

Überprüfung der Risikomodelle der Banken im Rahmen von Einlagensicherungs-Prüfungen

Weiterentwicklung der methodischen Vorgehensweisen unter Berücksichtigung regulatorischer Entwicklungen

Schnittstelle zu den Fachbereichen, zur IT-Umsetzung, zu Einlagensicherungssystemen und Behörden

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt (Wirtschafts-)Mathematik, Physik, Data Science, VWL oder eine vergleichbare Qualifikation mit ausgeprägtem quantitativem Schwerpunkt

Einschlägige Praxiserfahrung in der Modellvalidierung, der Modellentwicklung, im Risikocontrolling oder einem artverwandten Bereich mit einem Fokus auf Modelle zur Identifikation von Bankenrisiken

Begeisterung für finanzwirtschaftliche Zusammenhänge und mathematische Modelle verbunden mit einem hohen Qualitätsanspruch

Erfahrungen im Umgang mit dem regulatorischen Bankenumfeld

Programmierkenntnisse die über MS-Office hinausgehen (z. B. SQL, R oder Python)

Selbstständige, umsetzungsstarke und strukturierte Arbeitsweise in Verbindung mit ausgeprägter Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und kommunikativen Fähigkeiten

Sie erfüllen nicht alle Anforderungen, aber unsere Stelle gefällt Ihnen? Dann bewerben Sie sich!

Bei uns steht der Mensch im Vordergrund, unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft & Nationalität, Religion & Weltanschauung, sexueller Orientierung & Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten und sozialer Herkunft. Wir legen Wert auf Kollegialität, gegenseitigen Respekt, Wertschätzung, sowie Motivation und Spaß an der Arbeit.

Wir wollen uns weiter und noch stärker für einen bewussten, wertschätzenden und respektvollen Umgang mit Vielfalt und Chancengleichheit engagieren. Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt und der UN Womens Empowerment Principles machen wir uns stark für eine nachhaltige Verankerung dieser Werte in unserer Unternehmenskultur.

Unser Angebot

Arbeitsvertrag mit langfristiger Perspektive, flexiblen Arbeitszeiten, Home-Office-Möglichkeiten und 30 Tagen Urlaub (zzgl. 24. und 31.12.)

Ein sinnstiftente Tätigkeit, bei welcher die Risikomessung von Banken im Mittelpunkt der Organisation steht